Statistical Forex Trading

Estadísticas diarias de la divisa Compruebe las estadísticas diarias de la divisa incluyendo: Estadísticas de la correlación de Forex Estadísticas de la volatilidad de Forex Vea la tabla de la correlación de la divisa debajo así como tabla de la volatilidad de la divisa para ver cómo los pares de la modernidad están actuando por sí mismos y en relación. En la parte inferior de la página se encuentra disponible un gráfico actualizado constantemente de la fuerza relativa de la moneda. En el estudio de volatilidad a continuación, puede hacer clic en el par de divisas que desea ver más información sobre y se tire de los gráficos a la derecha. Asegúrese de estipular el período de tiempo que desea estudiar y, a continuación, haga clic en 8220Submit8221 para actualizar la matriz. No está seguro de cómo utilizar estas estadísticas diarias de divisas Estos artículos le proporcionarán más información, incluyendo los beneficios de la comprensión de la volatilidad y las correlaciones: ESTADÍSTICAS ACTUALMENTE NO DISPONIBLES. TRABAJANDO PARA TRAERLA DETRÁS. Mientras tanto, aquí hay algunas alternativas para encontrar los datos: Volatilidad 8211 oanda / forex-trading / analysis / histórico-valor-en-riesgo-calculadora (muestra hasta qué punto los precios se mueven con más frecuencia dentro del día, durante varios periodos) Volatilidad 8211 Mataf. net/es/forex/tools/volatility Estadísticas Diarias de Forex 8211 Volatilidad de Forex Estadísticas Diarias de Forex 8211 Correlaciones de Forex Siguenos Métodos Estadísticos de Can puede ser usado para crear una estrategia de trading Cuando estaba en la escuela, cubrí 2 unidades De las estadísticas. Intervalos de confianza - Pruebas de hipótesis utilizando un nivel de significancia determinado para determinar si un valor crítico se encuentra dentro de una región crítica - Análisis de correlación y regresión - Todos los elementos básicos Con respecto a los métodos numéricos y tal Alguien implementar cualquiera de estos principios en su enfoque de comercio Si no, pero están familiarizados con estos conceptos, se puede ver cualquier forma en que sería útil para un comerciante Echa un vistazo a algunas ideas: Análisis de rango (detección de ciclos no periduales y medición de la persistencia) Box-Jenkins Familia ARMA de modelos (sujeto inmenso - predicción lineal) Estimación espectral autorregresiva (el uso del dominio freq de modelos AR) Algoritmo adaptativo LMS Filtro de Kalman ANNs Lo más importante es que los clásicos Las estadísticas se basan en la distribución normal que NO describe los mercados. Los mercados no son aleatorios. Hay métodos estadísticos más nuevos para aplicar la Hipótesis del Mercado Fractal. Echa un vistazo a los libros de Edgar. Muchas gracias por su respuesta, que suena como algunas cosas muy interesantes. Sé relativamente poco acerca de las estadísticas - como se ha indicado, sólo he cubierto conceptos relativamente básicos que están muy basados ​​en datos distribuidos normalmente. También sé relativamente poco sobre el comercio o los mercados financieros que actualmente es sólo un hobby, aunque espero que algún día puede llegar a ser más que eso. Sin embargo, y sobre la base de mi falta de conocimiento sobre ambos temas puedo estar a punto de decir algo estúpido, creo que si los mercados no son aleatorios, entonces los enfoques estadísticos deben ser la forma más lógica para identificar los ciclos o patrones que existen. Puedo entender por qué usted tiene entendimiento de tal área, dado su nombre de usuario. Alguno de los conceptos mencionados en su puesto de hacer una aparición en su estrategia comercial De todos modos, la enfermedad ciertamente mirar las cosas youve mencionado en detalle y mal probablemente revisar los libros que ha mencionado. Las escuelas casi terminan ahora, así que tengo mucho tiempo para leer (e investigar cualquier idea que pueda tener, de primera mano). Stick a la acción del precio - es el único enfoque que funciona todo el tiempo, en todos los marcos de tiempo, en todos los pares comúnmente negociados, tanto en tendencias o mercados neutrales (laterales). Nunca deja de entregar los beneficios de forma consistente, ya sea su un scalper. Un comerciante del oscilación, un seguidor de la tendencia, o un comerciante del desglose. Si entiende y ejecuta una estrategia de acción de precios que no necesitará alguna de las herramientas analíticas que usted menciona en su puesto ---- el único momento que falla es durante las reacciones de tirón de la rodilla a eventos de noticias económicas / políticas o inmediatamente antes. En primer lugar, te importaría explicarme exactamente a qué se refiere la acción de los precios? Cuando comencé a leer sobre los diferentes enfoques del comercio, llegué a pensar que la acción de los precios hacía referencia al uso de ciertos tipos de candelabros (doji, marubozo, etc.) y Formaciones de velas. Ahora estoy sospechando que incluye más que eso. Puedo honestamente que la mayoría de los conceptos de acción de precios Im consciente de hacer algún sentido lógico para mí. El hecho de que la acción de precios cuenta una historia sobre el sentimiento de los participantes en el mercado - y cómo se puede utilizar para ayudar a identificar las oportunidades comerciales. Sin embargo, no siento la aplicación de técnicas tales como la acción del precio, otras formas de TA o el análisis estadístico tienen que ser mutuamente excluyentes. Tal vez uno podría diseñar un sistema que implica el análisis estadístico para identificar una oportunidad para un comercio, y luego la acción de precio podría ser utilizado para elegir un punto de entrada más precisa De todos modos, gracias por la entrada. . Creo que si los mercados no son aleatorios, los enfoques estadísticos deben ser la forma más lógica de identificar los ciclos o patrones que existen. Mis pensamientos exactamente. He estado estudiando estas cosas, de vez en cuando, desde hace unos 25 años. Soy autodidacta y no aprendí la matemática necesaria necesaria para ser completamente versátil con tales cosas. Pero entiendo los conceptos subyacentes y gran parte de las matemáticas que se necesitan para implementar realmente tales técnicas. Todavía no tengo una técnica completamente funcional, pero continuamente trabajo en nuevas ideas técnicas y estoy progresando. Recientemente, he estado trabajando con filtros de paso bajo y ciclos relacionados con Fibonacci y he encontrado un tesoro de fenómenos aparentemente predictivos que simplemente no puedo ignorar, así que mi mente ha estado ocupada en este campo. Pero espero que pronto volveré a algunas de las técnicas que he mencionado. El mayor problema con estas técnicas es que hay compensaciones en todo, ya menos que realmente entienda el comportamiento natural del mercado en primer lugar, realmente no puede saber qué tipo de técnica tiene sentido para investigar. Usted puede fácilmente pasar mucho tiempo y esfuerzo en la elaboración de un predictor AR lineal y todavía no lo hacen funcionar. No hay ninguna solución disponible todo lo que necesita más trabajo y más pensamiento. También es muy posible que cualquier solución técnica desarrollada todavía necesite una interpretación humana sabia para usar correctamente. Pero si podemos reunir suficientes técnicas predictivas no correlacionadas y combinarlas en nuestra síntesis subjetiva de la situación, creo que esto dará excelentes resultados. Así que si realmente quieres entender esto, espera que esto llevará mucho tiempo y trabajo. El comercio es la forma más difícil de hacer un dinero fácil. Usted tendrá que leer y entender un montón de cosas técnicas, y luego averiguar las formas en que estas técnicas no son adecuados para el análisis de mercado. A continuación, puede trabajar en las modificaciones y reconfiguraciones de los formularios estándar para que funcionen en los mercados. Esa es mi teoría. Si usted arent capaz de acercarse a esto como un científico independiente en busca de respuestas que nadie más sabe todavía, no encontrará nada útil. Las personas que figuran esto desaparecen en las vidas de la oscuridad silenciosa y la seguridad que no escriben libros o hacer cursos de formación de vídeo. Recomiendo un enfoque dual a su educación comercial. Trabajar en la materia loca de la tecnología que mencioné. Pero también olvidar todo eso y sólo mirar el mercado en sí y tratar de llegar a una cierta comprensión de por qué los precios se mueven como lo hacen. Trate de comercio (demo o microlot) utilizando sólo un gráfico de precios. Tienes que desarrollar una sensación de lo que parece correcto y lo que parece mal. No hay sustituto para poder leer un gráfico. Puedo hacer esto en menor medida ahora, y estoy trabajando en mejorar esta habilidad. La única manera de hacer esto es la experiencia. Su mente tiene que ser expuesto a la situación después de la situación, gráfico tras gráfico, durante mucho tiempo. Comience con sólo un par de divisas y el comercio que sólo. Eso te obliga a analizar lo que está sucediendo, incluso cuando no hay señales obvias. No correr a otro par y cereza pick comercios. Stick a un lugar, un escenario, y hacer lo mejor con sólo eso. Mi par de opciones es USDCHF porque creo que se ve afectado mucho más por los cambios en el USD que en CHF. Creo (con razón o sin razón) que la CHF es una moneda neutral que carece de la misma intriga política y económica y la complejidad de otras naciones más turbulentas. Por lo tanto, esto reduce los grados de libertad en el análisis al hacer que casi todos los USD. Im no un fundy así que podría ser incorrecto, pero ésa es mi mejor conjetura. El plan es desarrollar herramientas objetivo de alta tecnología y luego utilizarlas subjetivamente, pero sólo después de obtener la experiencia de saber cómo hacerlo correctamente. Otros dependen enteramente de medios objetivos. Pero tengo mucha experiencia haciendo esto y no ha salido bien. La mayoría de estos sistemas objetivos son demasiado inflexibles o no se adaptan a las cambiantes condiciones del mercado. Pueden funcionar bien durante un tiempo y luego perderlo todo. Y cuando todo haya terminado, no has aprendido nada porque no eras el que conducía. El libro que usted mencionó parece correcto. Es la 3 ª edición y tengo la 2 ª. Usted se sorprenderá de lo que las estadísticas pueden hacer cuando se meten en las cosas más allá de la tarifa normal de la universidad. El plan es desarrollar herramientas objetivo de alta tecnología y luego utilizarlas subjetivamente, pero sólo después de obtener la experiencia de saber cómo hacerlo correctamente. Otros dependen enteramente de medios objetivos. Pero tengo mucha experiencia haciendo esto y no ha salido bien. La mayoría de estos sistemas objetivos son demasiado inflexibles o no se adaptan a las cambiantes condiciones del mercado. Pueden funcionar bien durante un tiempo y luego perderlo todo. Y cuando todo haya terminado, no has aprendido nada porque no eras el que conducía. Muy buen post. La parte que cité refleja mis propios pensamientos y experiencia. Se ha unido Nov 2013 Status: Member 144 Posts Usted tiene mi agradecimiento el suyo era uno de los postes más perspicaces / constructivos que he leído en este foro hasta ahora. Es agradable haber encontrado a alguien que parece compartir creencias relativamente similares a mí mismo. Mis pensamientos exactamente. He estado estudiando estas cosas, de vez en cuando, desde hace unos 25 años. Soy autodidacta y no aprendí la matemática necesaria necesaria para ser completamente versátil con tales cosas. Pero entiendo los conceptos subyacentes y gran parte de las matemáticas que se necesitan para implementar realmente tales técnicas. Todavía no tengo una técnica completamente funcional, pero continuamente trabajo en nuevas ideas técnicas y estoy progresando. Recientemente, he estado trabajando con filtros de paso bajo y ciclos relacionados con Fibonacci y he encontrado un tesoro. En comparación con sus 25 años de experiencia, mi año y un poco de aprendizaje poco a poco sobre el comercio cuando tengo el tiempo parece bastante insignificante - por lo que disculpas por adelantado si estoy a punto de hacerme sonar como un poco de un simplón, pero hay un par De cosas que debo preguntar. En primer lugar, qué quieres decir exactamente cuando dices que has estado trabajando con filtros de paso bajo Significa esto ignorar selectivamente los ciclos de precios que se ajustan a ciertas frecuencias En segundo lugar, por qué has escogido usar cisterios relacionados con Fibonacci? Estrategia si puedo explicar la lógica detrás de mí a mí mismo no puedo pensar en ninguna razón por la que el precio debe ajustarse a los principios de Fibonacci, además de la auto-realización. Su algo realmente me gusta ser capaz de obtener mi cabeza alrededor, como Fibonacci herramientas basadas parecen hacer una aparición en tantas estrategias comerciales y siento que podría estar perdiendo algo potencialmente muy útil. El mayor problema con estas técnicas es que hay compensaciones en todo, ya menos que realmente entienda el comportamiento natural del mercado en primer lugar, realmente no puede saber qué tipo de técnica tiene sentido para investigar. Usted puede fácilmente pasar mucho tiempo y esfuerzo en la elaboración de un predictor AR lineal y todavía no lo hacen funcionar. No hay ninguna solución disponible todo lo que necesita más trabajo y más pensamiento. También es muy posible que cualquier solución técnica desarrollada todavía necesite una interpretación humana sabia para usar correctamente. Pero. Una vez más, parece que estamos de acuerdo aquí. Comprender por qué algo funciona parece ser tan importante como entender lo que funciona para llegar a ser rentable en el largo plazo (no se puede modificar de manera efectiva una estrategia si no entiende por qué funciona). Como tal, tiene sentido tratar de entender por qué ciertos patrones y ciclos parecen estar presentes en las tablas de precios. Tiene alguna idea acerca de por qué existen patrones debido a los ciclos económicos, tal vez El libro que ha mencionado parece correcto. Es la 3 ª edición y tengo la 2 ª. Usted se sorprenderá de lo que las estadísticas pueden hacer cuando se meten en las cosas más allá de la tarifa normal de la universidad. Seguro que eso es cierto. Debo estar comenzando un grado de matemáticas de 4 años este año, que ofrece la oportunidad de especializarse en ciertas áreas más en el curso. Tal vez la identificación de estadísticas que aprendería sería más aplicable menos lineal y restringido. Mi definición de la acción del precio. La fluctuación en los precios de cierre sucesivos dentro de plazos específicos y los rangos de precios que envuelven esos precios de cierre. Ambos elementos, el precio de cierre y el rango, son igualmente críticos, así como su relación relativa con sus barras adyacentes, como se muestra en un gráfico de barras OHLC clásico. Utilice al menos 2 fuentes de gráfico independientes para confirmar el acuerdo en cuanto a rango y precio, las cartas pueden y varían mucho (yo uso Oanda y Netdania).A lado de todos los demás criterios sólo comercio cuando los gráficos de acuerdo. Prefiero no ir. Algoritmo Al igual que en su estrategia de acción basado en el precio se automatiza Mientras que en la escuela, cubrió 2 unidades de estadísticas. Intervalos de confianza - Pruebas de hipótesis utilizando un nivel de significancia determinado para determinar si un valor crítico se encuentra dentro de una región crítica - Análisis de correlación y regresión - Todos los elementos básicos Con respecto a los métodos numéricos y tal Alguien implementar cualquiera de estos principios en su enfoque de comercio Si no, pero están familiarizados con estos conceptos, puede ver cualquier forma en que sería útil. Obviamente, los métodos basados ​​en estadísticas se aplican al comercio - el éxito de tantos fondos cuantitativos lo demuestran. Qué métodos utiliza es totalmente depende de usted. Su uso similar a las estadísticas en cualquier otro campo - como la investigación médica, etc Piense. Comercio. Filtros de Lowpass en vivo OK Probablemente ya has utilizado los promedios móviles. Los filtros de paso bajo son una mejor manera de lograr la misma función que las MA. Las MA se utilizan para suavizar. Pero lo que es exactamente el alisado En pocas palabras, suavizado es un medio de hacer dos cosas: Eliminar el ruido e integrar un período de tiempo más largo en un punto de datos instantáneos. El smoother ideal debe quitar todo el ruido mientras que mantiene toda la señal intacta. Debe crear un punto de datos que representa AHORA pero contiene información acumulada de un período de tiempo anterior más largo, de modo que AHORA representa un bloque mayor de tiempo, aumentando su significado. Como puedes ver, acabo de usar un montón de términos que, ellos mismos, necesitan definirse. Qué es señal y qué es ruido La señal es el componente energético de la serie temporal que contiene los fenómenos que deseamos observar. El ruido es cualquier energía que no sea la energía de interés en la serie temporal. Eliminamos el ruido para poder analizar la señal con mayor precisión. El ruido oscurece mucho. Así que esto significa que cualquier cosa que no te importa es el ruido y debe ser eliminado. Si está utilizando un método de negociación de alta frecuencia donde los oficios duran sólo una hora o dos, realmente no se preocupan por la tendencia general que ha estado presente durante los últimos meses. Es irrelevante para usted, no para alguien que negocia una estrategia a más largo plazo. Si usted es ese comerciante a largo plazo, entonces la tendencia es la señal y las fluctuaciones a corto plazo (cualquier cosa intradía) es sólo ruido. Si sus operaciones duran de 2 a 6 meses, por qué le preocupan los ciclos cuyos períodos son sólo unos minutos o horas? Así que escoger un marco de tiempo y usar los datos adecuados para ese período de tiempo es muy importante. Esa es una manera de ver el ruido. Otro implica un poco más de ingeniería. Si entiendes el teorema del muestreo de Nyquist-Shannon deberías conseguir esto fácil. Si no, vaya a buscarlo y apréndalo por dentro y por fuera. Es un básico necesario para hacer cualquier cosa. La idea básica es que para cualquier proceso continuo que se graba con muestras igualmente espaciadas, su frecuencia de muestreo debe ser al menos el doble de la frecuencia de la componente de onda de frecuencia más alta que desea observar dentro de esos datos. Se trata de Digital Audio 101. Los datos de mercado son la misma cosa que los datos de audio grabados en un CD una serie de puntos en el tiempo que representan una forma de onda continua. En un CD, la frecuencia de muestreo es 44100 Hz, y la idea es que esto puede capturar frecuencias de hasta 22050 Hz, que está justo por encima del límite superior del oído humano. Así que para los datos del mercado, si está utilizando datos diarios, la frecuencia más rápida que puede observar en su interior tiene un período de 2 días. Datos M15 El ciclo de 30 minutos es el más rápido observable. Ese es el límite teórico. En la práctica real, realmente necesita una mayor tasa de muestreo (oversampling) para poder ver las frecuencias más rápidas con mayor claridad. Se vuelve un poco complicado, pero la idea es que 2 muestras por onda a menudo es insuficiente para determinar adecuadamente la fase de esa frecuencia. A menudo, usted necesita 4, 8 o incluso 16 muestras por onda para dejarlo claro. Así que tenlo en mente. Si usted entiende cómo funciona un reproductor de CD, obtendrá esta parte siguiente. Un reproductor de CD se da sólo una secuencia de números que representan el voltaje de una forma de onda de audio analógico. Eso es lo que está en el CD. Lo hace creando una secuencia de voltajes que cambian en el tiempo con la frecuencia de muestreo. Estos voltajes son escalonados, no continuos. Así que la forma de onda de salida de audio desde el convertidor digital de CD a analógico es en realidad un desorden, una forma de onda escalonada que, debido a todos los ángulos agudos en cada punto de paso, incluye un conjunto de frecuencias extremadamente altas que no se incluyeron en el original Forma de onda analógica que se registró. Estas frecuencias son artefactos creados por el DAC y todo el proceso digital. Este fenómeno se denomina aliasing y este ruido de alias debe eliminarse antes de que podamos hacer nada. La forma en que se hace esto es pasando la salida del DAC a un filtro de paso bajo. El ruido del alias está todo en las frecuencias sobre el límite de Nyquist (mitad de la tarifa de la muestra), así que éstos se quitan fácilmente por un filtro de paso bajo. El filtro se establece en torno a 22000 Hz, y la salida es casi toda la señal de audio puro y poco ruido. Sin este paso final de usar el filtro, cada CD suena como una mierda completa. Recuerde que dije que los datos del mercado son iguales que las muestras de audio digital. Esto revela una verdad oculta acerca de los datos del mercado: son todos los 50 alias de ruido. Las muestras solo tienen media señal y medio ruido. Debe eliminar el ruido de alias digitales pasando estas muestras primas a través de un filtro de paso bajo. La salida de THAT es los datos reales del mercado, no los datos que usted ve en su gráfico. Hasta que se pasa a través de un filtro de 2 barras (o más), no puede hacer análisis claros. Este párrafo se aplica a cualquier tipo de análisis matemático que desee hacer en un gráfico como cualquier tipo de indicador - para las técnicas de gráficos puros, los datos en bruto en el gráfico son los datos REALES porque no estamos haciendo ningún análisis numérico sobre los datos y meramente Desea ver el alcance de su alcance. En mi experiencia, he encontrado que es mejor utilizar sobremuestreo al menos en el nivel 4x (filtro de 8-barras). A veces, me oversample mucho más que esto, a menudo en 1000x o más. Por ejemplo, digamos que usted está tratando de observar un ciclo de 1 semana. Usted podría utilizar datos diarios y ajustar su afinación a 5 barras. Pero por qué no utilizar datos H1 y ajustar su afinación a 120 bares Usted puede incluso hacer esto con los datos M1 (lo hago). DE ACUERDO. MAs vs filtros de paso bajo. Los MAs son basura. Se escapan. Es decir, en la banda de interrupción (área de ruido), vuelven a filtrar ciertas frecuencias en la salida. Tienen un retraso excesivo (desviación del tiempo) haciéndolos a menudo demasiado tarde para ser de mucho uso. El no exhiben ninguna resonancia en la frecuencia del corte como LPFs hace, haciéndolos suboptimal para cualquier clase de análisis del ciclo. Los MA tienen memoria finita, así que otra vez realmente no pueden adaptarse bien a los ciclos que están presentes. Utilizo IIR LPFs que tienen una memoria infinita. Estoy incluyendo un programa que puede utilizar para probar esto, que hice y llamo MOVING AWESOME. Disfruta. Más discusión sobre este tema la próxima vez. Fibonacci Existe una base teórica sólida para usar los ratios y períodos de Fibonacci. En la naturaleza, hay muchos sistemas y organismos naturales que usan relaciones de fib. Mire un girasol y observe el área de la semilla en el centro de la flor. Están dispuestos en una especie de espiral doble que se basa en relaciones fib. Fibonacci es simplemente la forma natural de compactar tanta materia en un área tan pequeña como sea posible - es una técnica de eficiencia. Cómo se aplica esto a los mercados? Bueno, imagino que casi toda la acción de las olas es simplemente una reverberación de los impulsos de energía primaria anteriores. La forma más eficiente de disipar ese impulso de energía original resulta ser mediante el uso de frecuencias relacionadas con Fibonacci para gobernar las frecuencias dominantes de los diversos ciclos cuya energía drena el sistema de su energía original. Mediante el uso de freqs fib, los diversos ciclos no interfieren entre sí, como en que no tienen períodos que son múltiples / factores de los demás, por lo que eficientemente disipar la energía. Lea sobre las mentiras en la naturaleza y verá lo que quiero decir. Luego probarlos en los mercados y ver lo que quiero decir. Los ciclos existen porque los seres humanos son meras peones en un gran sistema que es el mercado. Los seres humanos hacen las cosas, en masa, de manera cíclica. El mercado refleja el comportamiento humano. Incluso los ciclos fundamentales son meramente sistemas de opinión y creencia humanas. No pienses en el mercado como una bestia mística. Son las opiniones acumuladas de una masa de humanidad. La psicología es el motor. Podemos hablar más la próxima vez. MAs vs filtros de paso bajo. Los MAs son basura. Se escapan. Es decir, en la banda de interrupción (área de ruido), vuelven a filtrar ciertas frecuencias en la salida. Tienen un retraso excesivo (desviación del tiempo) haciéndolos a menudo demasiado tarde para ser de mucho uso. El no exhiben ninguna resonancia en la frecuencia del corte como LPFs hace, haciéndolos suboptimal para cualquier clase de análisis del ciclo. Los MA tienen memoria finita, así que otra vez realmente no pueden adaptarse bien a los ciclos que están presentes. Utilizo IIR LPFs que tienen una memoria infinita. Esta parte es bastante extraña. Todas las MA son filtros de paso bajo. Cualquier paso bajo causal siempre dejará pasar algunas frecuencias no deseadas. Cualquier paso bajo causal siempre tendrá retardo de grupo (retraso). También el EMA es un filtro de paso bajo IIR (el más simple). Filtros IIR casi nunca tienen respuesta de fase lineal que generan distorsiones en la salida como con el EMA. Por eso EMA no se debe utilizar para S / R dinámico. Para un buen retraso de compensación / alisado el MA linealmente ponderado es bastante bueno a pesar de una respuesta de fase no lineal. Me gusta la explicación sobre el Fibo. No sé si es verdad o no, pero tiene sentido. No hay avaricia. Sin miedo. Sólo matemáticas. Esta parte es bastante extraña. Todas las MA son filtros de paso bajo. Cualquier paso bajo causal siempre dejará pasar algunas frecuencias no deseadas. Cualquier paso bajo causal siempre tendrá retardo de grupo (retraso). También el EMA es un filtro de paso bajo IIR (el más simple). Filtros IIR casi nunca tienen respuesta de fase lineal que generan distorsiones en la salida como con el EMA. Por eso EMA no se debe utilizar para S / R dinámico. Para un buen retraso de compensación / alisado el MA linealmente ponderado es bastante bueno a pesar de una respuesta de fase no lineal. Me gusta la explicación. Extraño, mi investigación muestra que la EMA, LWMA. SSMA es muy ineficaz en predecir el precio. A partir de los promedios móviles clásicos, el promedio móvil simple es el más eficiente, aunque no eficiente en absoluto, probablemente sus filtros de frecuencia son mucho mejores, pero en comparación con los demás su manera más eficiente. El problema con EMA es que pone énfasis exponencialmente en ciertas barras, lo que implica que después de una tendencia a la baja para decir, una tendencia alcista tiene cada vez más y más posibilidades de suceder exponencialmente, de modo que los resultados individuales dependen entre sí. Si bien esto es parcialmente cierto, pero como usted dijo el precio no se distribuye normalmente, por lo que los eventos de cola larga (conocido como tendencias) puede durar mucho tiempo, por lo que un MA exponencial es en realidad una idea bastante tonto. La media móvil simple, aunque trata cada barra por igual, también es defectuosa, pero es aún mejor que poner énfasis en las barras equivocadas. Mientras que el promedio ponderado lineal, y el promedio simple más suave, usando las palabras de Gordon Gekkos es: "El mismo perro pero con diferentes pulgas quotTheres un lechón nacido cada minuto - P. T. Barnum Hasta que se pasa a través de un filtro de 2 barras (o más), no se puede hacer análisis claros. Este párrafo se aplica a cualquier tipo de análisis matemático que desee hacer en un gráfico como cualquier tipo de indicador - para las técnicas de gráficos puros, los datos en bruto en el gráfico son los datos REALES porque no estamos haciendo ningún análisis numérico sobre los datos y meramente Desea ver el alcance de su alcance. En mi experiencia, he encontrado que es mejor utilizar el sobremuestreo al menos en el nivel de 4x (conjunto de filtros a 8 barras) Si se tiran los datos de alta frecuencia que están perdiendo información valiosa. Existen técnicas para trabajar con datos de tictac de alta frecuencia no espaciados equitativamente. Por ejemplo, la volatilidad calculada de esta manera es mucho más precisa que cuando se calcula a partir de datos suavizados. El tiempo entre las garrapatas también es importante (ver el modelo ACD y sus derivados). Este tipo de datos se desecha de nuevo si agrega garrapatas en velas, ya que las velas se espacian regularmente y pierden la información de tiempo en los datos originales. También de aviso EMAs creado especialmente para trabajar en las series de tiempo desigualmente-espaciadas (datos de la señal). Son mejores suavizadores que la simple EMA, que funcionan sólo en bares. Esta parte es bastante extraña. Todas las MA son filtros de paso bajo. Cualquier paso bajo causal siempre dejará pasar algunas frecuencias no deseadas. Cualquier paso bajo causal siempre tendrá retardo de grupo (retraso). También el EMA es un filtro de paso bajo IIR (el más simple). Filtros IIR casi nunca tienen respuesta de fase lineal que generan distorsiones en la salida como con el EMA. Por eso EMA no se debe utilizar para S / R dinámico. Para un buen retraso de compensación / alisado el MA linealmente ponderado es bastante bueno a pesar de una respuesta de fase no lineal. Me gusta la explicación. Todas las MA son filtros de paso bajo. Correcto. Son filtros de paso bajo extremadamente pobres porque tienen fugas y su atenuación de banda de parada es deficiente. Si observa la respuesta de frecuencia de una media móvil y un filtro de paso bajo Butterworth IIR de 2 polos, puede ver que el Butterworth muestra una atenuación creciente en la banda de parada a medida que aumenta la frecuencia. Ninguna parte de esa curva muestra ninguna frecuencia en la banda de parada que se escapa. Las MA tienen frecuencias en las que la curva de atenuación aumenta bruscamente (más débil) permitiendo la fuga. El efecto de estas fugas es que mucha más energía de alta frecuencia sale de un MA que de un Butterworth, cuando se establece en la misma frecuencia de corte. Además, la pendiente a la que se aplica la atenuación a la frecuencia de corte es más pronunciada en el Butterworth que el MA. Eso hace a Butterworth más selectivo, haciéndolo más sintonizable. La atenuación máxima de la banda de parada está limitada en los filtros MA. Es INFINITO en los filtros de Butterworth. Cualquier filtro causal tendrá retraso de grupo. Cierto. Las MA tienen más que Butterworth, cuando están sintonizadas a la misma frecuencia de corte, especialmente cuando se sintonizan a frecuencias más alejadas del límite de Nyquist. El retardo de grupo en MAs es una función de la frecuencia de corte y crece linealmente con ella. Butterworth GD crece por frecuencia de corte, pero a una tasa mucho menor que lineal. Ventaja Butterworth otra vez. Respuesta en fase. La peor parte del Butterworth. Pero en realidad, no es tan malo como usted piensa, porque el Butterworth tiene una curva de respuesta de fase muy suave y continua que no está realmente muy lejos. Además, la distorsión de fase puede eliminarse de 2 maneras diferentes. Usted puede hacer el procesamiento hacia atrás / hacia adelante que elimina 100 de él, o usted puede hacer hacia adelante solamente el proceso y apenas aplica una corrección de fase estimada basada en la respuesta sabida de Butterworth. Esto puede proporcionar una corrección de fase casi total. El sistema estadístico Forex es un sistema que se basa en la información que se recogió anteriormente en el mercado y la cantidad de esta información es proporcional al período de tiempo , En el que se analiza el mercado. Parámetros de entrada comunes optimizados durante el período de tiempo considerado como la información estadística, por lo tanto, no todos los sistemas optimizados o asesor experto es estadística. Las estadísticas se recopilan en un archivo especial en un formato que es reconocido por el sistema opcionalmente el sistema puede actualizar esta estadística. Diseñar un sistema de Forex estadístico es un problema complejo que implica análisis de mercado, desarrollo de reglas y construcción de evaluadores en tiempo real. Si desea construir dicho sistema de comercio, debe responder a estas preguntas primero: Qué período de tiempo para utilizar para la recopilación de estadísticas Intuición sugiere que cuanto más largo el período mejor serán las estadísticas, pero de hecho podría haber algunos problemas si el sistema recoge La información de los períodos de tiempo que debido a algunas razones no están relacionados con la mecánica del mercado actual. Qué información se obtendrá en los datos estadísticos Esta es probablemente la pregunta más importante si desea crear su propio asesor experto en estadística. Cuáles son los indicadores o métodos de cálculo a utilizar? Qué más se debe registrar? Cómo va a comparar su sistema con la situación actual del mercado con los datos estadísticos? Usted tiene algunos datos que están asociados con el mercado en aumento, algunos 8212 Con la caída del mercado y el resto de sus estadísticas se asocia con el mercado lateral. Qué métodos puede utilizar para comparar los datos del mercado actual con sus estadísticas para tomar su próxima decisión comercial? Aprenderá o se enseñará? El sistema estadístico de Forex no tiene que recopilar estadísticas, pero puede estar diseñado para hacerlo. Esta adición tiene sus ventajas y desventajas. Qué tan compleja será Estadística Forex EA puede ser un programa muy simple, pero también puede desarrollarse como un poderoso programa de análisis y comparación. Puede ser capaz de reconocer no sólo los patrones de acción de precios, sino también la correlación con los días de la semana y las horas de negociación, así como mirar en el pasado para ver el inicio de la tendencia o los patrones de precios anteriores. MT4 asesor experto construido como sistema estadístico de Forex puede ser muy rentable, pero su creación no es una tarea trivial. I146ll trataremos de elaborar más sobre estas preguntas y los detalles de sus soluciones en los próximos posts.