Spread-To-Pip Potencial: Qué pares son dignos de comercio de día Los diferenciales juegan un factor significativo en el comercio de divisas rentable. Cuando comparamos con el promedio de propagación al movimiento diario promedio, surgen muchos problemas interesantes. A saber, algunas parejas son más ventajosas para el comercio que otras. En segundo lugar, los márgenes minoristas son mucho más difíciles de superar en el comercio a corto plazo de lo que algunos pueden anticipar. En tercer lugar, una extensión más grande no significa necesariamente que el par no es tan bueno para el comercio del día comparado con algunas alternativas más bajas de la extensión. Lo mismo ocurre con una propagación más pequeña - no significa que sea mejor para el comercio que una alternativa más amplia. Establecimiento de una línea de base Para entender lo que estamos tratando, y qué pares son más adecuados para el comercio de día, una línea de base es necesaria. Para esto, el spread se convierte en un porcentaje del rango diario. Esto nos permite comparar los spreads con respecto a lo que el potencial máximo pip es para un día de comercio en ese par en particular. Mientras que los números a continuación reflejan los valores existentes en un período de tiempo determinado, la prueba se puede aplicar en cualquier momento para ver qué par de divisas está ofreciendo el mejor valor en términos de su propagación al potencial pip diario. La prueba también puede utilizarse para cubrir períodos de tiempo más largos o más cortos. Estos son los valores diarios y los spreads aproximados (variarán de broker a broker) a partir del 7 de abril de 2010. A medida que cambian los movimientos promedio diarios, también lo hará el porcentaje que representa el spread del movimiento diario. Un cambio en el spread también afectará el porcentaje. Tenga en cuenta que en el cálculo del porcentaje el diferencial se ha deducido del intervalo medio diario. Esto es para reflejar que los clientes minoristas no pueden comprar al precio más bajo de la oferta del día mostrado en sus cartas. 3/102 USD / JPY DailyAverageRange (12): 80 Spread: 3 Spread como un porcentaje del potencial de pip potencial: 3/102 3,90 GBP / USD DailyAverageRange (12): 128 Difusión: 4 Difusión como un porcentaje del potencial pip máximo: 4/124 3.23 EUR / JPY DailyAverageRange (12): 121 Difusión: 4 Diferencia como porcentaje del potencial pip máximo: 4/117 3.42 4/62 6.45 USD / CHF DailyAverageRange (12): 98 Difusión: 4 Difusión como un porcentaje del potencial de pip potencial máximo: 4/94 4.26 GBP / JPY DailyAverageRange (12): 151 Difusión: 6 Difusión como porcentaje del potencial de pip potencial máximo: 6/145 4.14 Qué Pares Comerciales Cuando el spread se coloca en términos porcentuales del promedio diario de movimiento, se puede ver que el spread Puede ser muy significativo y tener un gran impacto en las estrategias de día de negociación. Esto es a menudo pasado por alto por los comerciantes que sienten que están negociando de forma gratuita ya que no hay comisión. Si un comerciante está negociando día activamente y centrándose en un par determinado, haciendo oficios cada día, lo más probable es que las parejas de comercio que tienen la más baja propagación como un porcentaje del potencial pip máximo. El EUR / USD y el GBP / USD muestran la mejor relación entre los pares analizados anteriormente. El EUR / JPY también ocupa un lugar destacado entre los pares examinados. Cabe señalar que a pesar de que el GBP / USD y el EUR / JPY tienen una propagación de cuatro pips que rango de la USD / JPY que comúnmente tiene un spread de tres pip. En el caso del USD / CAD. Que también tiene una propagación de cuatro pip, fue uno de los peores pares al día de comercio con el spread que representa una parte significativa de la gama media diaria. Pares como estos son más adecuados para movimientos a largo plazo, donde la propagación se hace menos significativa cuanto más se mueve el par. (Para obtener más información, consulte Investopedia característica especial: Guía de comercio de Forex.) Adición de algo de realismo Los cálculos anteriores supusieron que el rango diario es capturable, y esto es muy poco probable. Basado simplemente en la probabilidad y basado en la gama diaria media del EUR / USD, hay lejos menos que una ocasión de escoger el alto y el bajo. A pesar de lo que la gente puede pensar de sus habilidades de negociación, incluso un comerciante de día experimentado no será mucho mejor en ser capaz de capturar una gama de días enteros - y no tienen que hacerlo. Por lo tanto, un cierto realismo necesita ser agregado a nuestro cálculo, teniendo en cuenta el hecho de que escoger el exacto alto y bajo es extremadamente improbable. Suponiendo que un comerciante es poco probable que salga / entre en el top 10 de la gama media diaria, y es poco probable que salir / entrar en el 10 inferior de la gama media diaria, esto significa que el comerciante tiene 80 de la gama disponible a su disposición . Entrando y saliendo dentro de esta área es más realista que ser capaz de entrar justo en el área de una alta o baja diaria. El uso de 80 del rango promedio diario en el cálculo proporciona los siguientes valores para los pares de divisas. Estos números pintan un retrato que la extensión es muy significativa. 3 / 81,6 3,68 USD / JPY Diferencial como porcentaje del potencial de pip potencial: 3 / 61,6 4,87 GBP / USD Distribuido como un porcentaje del posible (80) potencial pip: 3 / 4 / 99.2 4.03 EUR / JPY Difusión como un porcentaje del posible (80) potencial de pip: 4 / 93.6 4.27 USD / CAD Difusión como porcentaje del posible (80) potencial pip: 4 / 49.6 8.06 USD / CHF Posible (80) potencial pip: 4 / 75,2 5,32 GBP / JPY Diferencial como porcentaje del posible (80) potencial pip: 6/116 5.17 Con la excepción del EUR / USD, que es justo debajo, 4 de la gama diaria es Comido por la propagación. En algunos pares la extensión es una porción significativa de la gama diaria al factoring para el probable posiblemente que el comerciante no podrá seleccionar exactamente entradas / salidas dentro de 10 del alto y del bajo que establecen la gama diaria. (Para obtener más información, vea Divisas de Forex: El EUR / USD). Pensamientos Finales Los comerciantes deben ser conscientes de que el spread representa una parte significativa del promedio diario en muchos pares. Al factorizar los precios de entrada y salida, el spread se vuelve aún más significativo. Los comerciantes, especialmente aquellos que operan en marcos de tiempo cortos, pueden monitorear los movimientos promedio diarios para verificar si el comercio durante los tiempos de baja volatilidad presenta un potencial de ganancia suficiente para hacer realista la negociación activa (con un diferencial). Basándose en los datos, el EUR / USD y el GBP / USD tienen la relación spread-to-movement más baja, aunque los comerciantes deben actualizar las cifras a intervalos regulares para ver qué pares valen negociar en relación con su spread y cuáles no. Las estadísticas cambiarán con el tiempo, y en épocas de gran volatilidad el spread se vuelve menos significativo. Es importante seguir las cifras y entender cuándo vale la pena el comercio y cuando no lo es. (Para empezar a operar con divisas, echa un vistazo al simulador de divisas de Investopedia.) La parte del beneficio de una empresa asignada a cada acción en circulación de acciones ordinarias. El beneficio por acción sirve como indicador. Desde la elección de Donald Trump, las expectativas de inflación se dispararon, ya que muchos creen que sus políticas llevarán a aumentos de precios. La generación de individuos de mediana edad que son presionados para apoyar tanto a los padres envejecidos como a los niños en crecimiento. El sandwich. Las operaciones de petróleo y gas que tienen lugar después de la fase de producción, hasta el punto de venta. Operaciones aguas abajo. El nombre dado al jueves, 24 de octubre de 1929, cuando el promedio industrial Dow Jones cayó 11 en el abierto en un volumen muy pesado. El proceso de determinar el valor actual de un activo o empresa. Hay muchas técnicas que se pueden utilizar para determinar. Desarrollado por Wilder, ATR da a los comerciantes de Forex una idea de lo que la volatilidad histórica fue con el fin de prepararse para el comercio en el mercado real. Los pares de divisas de divisas que reciben lecturas ATR más bajas sugieren menor volatilidad del mercado, mientras que los pares de divisas con lecturas más altas del indicador ATR requieren ajustes de negociación apropiados de acuerdo a una mayor volatilidad. Wilder utilizó el promedio móvil para suavizar las lecturas de los indicadores ATR, de modo que ATR se ve como lo conocemos: Cómo leer el indicador ATR Durante los mercados más volátiles ATR se mueve hacia arriba, durante el mercado menos volátil ATR se mueve hacia abajo. Cuando las barras de precios son cortas, significa que hubo poco terreno cubierto de alto a bajo durante el día, entonces los comerciantes de Forex verán el indicador ATR moviéndose más bajo. Si las barras de precios empiezan a crecer y se hacen más grandes, representando un rango verdadero mayor, la línea de indicador ATR aumentará. El indicador ATR no muestra una tendencia o una duración de tendencia. Cómo negociar con los valores estándar promedio ATR de True Range (ATR) - 14. Wilder utilizó gráficos diarios y ATR de 14 días para explicar el concepto de Intervalo Promedio de Negocio. El indicador ATR (Average True Range) ayuda a determinar el tamaño promedio del rango diario de negociación. En otras palabras, dice cuán volátil es el mercado y cuánto se mueve de un punto a otro durante el día de negociación. ATR no es un indicador de liderazgo, significa que no envía señales sobre la dirección del mercado o la duración, sino que mide uno de los parámetros más importantes del mercado - la volatilidad de los precios. Los comerciantes de Forex utilizan el indicador promedio de True Range para determinar la mejor posición para su negociación Detener las órdenes - tales paradas que con una ayuda de ATR correspondería a la volatilidad del mercado más actual. Cuando el mercado es volátil, los comerciantes buscan paradas más amplias con el fin de evitar ser detenido fuera de la negociación por un ruido de mercado al azar. Cuando la volatilidad es baja, no hay razón para establecer los comerciantes de paradas de ancho a continuación, se centran en paradas más estrictas con el fin de tener una mejor protección para sus posiciones de negociación y ganancias acumuladas. Tomemos un ejemplo: par EUR / USD y GBP / JPY. La pregunta es: pondría la misma distancia Parar para ambos pares Probablemente no. No sería la mejor opción si usted opta por el riesgo 2 de la cuenta en ambos casos. Por qué EUR / USD se mueve en promedio 120 pips al día, mientras que GBP / JPY hace 250-300 pips diarios. Paradas de distancia iguales para ambos pares no tendrán sentido. Cómo ajustar las paradas con el indicador de rango promedio verdadero (ATR) Mire los valores de ATR y establezca paradas de 2 a 4 veces el valor ATR. Veamos la captura de pantalla abajo. Por ejemplo, si entramos en Corto comercio en la última vela y decidimos usar 2 ATR parar, entonces tomaremos un valor ATR actual, que es 100, y lo multiplicaremos por 2. 100 x 2 200 pips (A Stop actual de 2 ATR) Cómo calcular el rango verdadero promedio (ATR) Usando un cálculo simple del rango no era eficiente en analizar tendencias de la volatilidad del mercado, así que Wilder suavizado hacia fuera el rango verdadero con una media móvil y weve consiguió una gama verdadera media. ATR es el promedio móvil de la TR para el período que da (14 días por defecto). El rango verdadero es el valor más grande de las tres ecuaciones siguientes: 1. TR HL 2. TR H Cl 3. TR Cl L Donde: TR - rango verdadero H - actual alto L - todays bajo Cl - ayer cierre Los días normales se calcularán según A la primera ecuación. Los días que se abren con una brecha ascendente se calcularán con la ecuación 2, donde la volatilidad del día se medirá desde el cierre alto hasta el cierre anterior. Los días que se abrieron con una brecha descendente se calcularán utilizando la ecuación 3 restando el cierre anterior de los días bajos. Método ATR para filtrar las entradas y evitar las alzas de precios ATR mide la volatilidad, pero por sí mismo nunca produce señales de compra o venta. Es un indicador de ayuda para un sistema de comercio bien afinado. Por ejemplo, un comerciante tiene un sistema de desglose que dice dónde entrar. No sería bueno saber si las posibilidades de obtener ganancias son realmente altas, mientras que la posibilidad de whipsaw es realmente baja Sí, sería muy agradable de hecho. Indicador ATR es ampliamente utilizado en muchos sistemas de comercio para medir exactamente eso. Cómo Lets toma un sistema del desglose que dispara una orden de la compra de la entrada una vez que el mercado rompe sobre su alto del día anterior. Digamos que este máximo fue de 1.3000 por EURUSD. Sin ningunos filtros compraríamos en 1.3002, pero estamos arriesgándose a ser whipsawed Sí, somos. Con los comerciantes de filtros ATR siga los siguientes pasos: - Medir ATR para los 14 días anteriores (predeterminado) o 21 días (otro valor preferido) - por ejemplo, hemos encontrado que EURUSD 14 día ATR es de 110 pips. - elegimos entrar en el desglose 20 ATR (110 x 20 22 pips) - ahora, en lugar de apresurarse en un breakout y arriesgarse a ser whipsawed, entramos en 1.3000 22 pips 1.3022 - damos algunos pips iniciales en una ruptura, Pero hemos tomado una medida adicional para evitar ser golpeado en un parpadeo ATR para los cruces de nivel de soporte / resistencia El mismo método que para el método anterior con filtros de sables, se aplica a las entradas después de que se rompa una línea de tendencia o un nivel horizontal de soporte / resistencia. En lugar de entrar aquí y ahora sin saber si el nivel se mantendrá o renunciar, los comerciantes utilizan filtro basado en ATR. Por ejemplo, si el nivel de soporte se infringe en 1.3000, se puede vender a 20 ATR por debajo de la línea de ruptura. ATR para arrastrar paradas Otro enfoque común para el uso del indicador ATR es ATR basado arrastre paradas, también conocido como paradas de volatilidad. Aquí puede usarse un valor ATR de 30, 50 o superior. Utilizando el mismo rango de 110 pips para EURUSD, si optamos por establecer 50 ATR trailing stop, itll ser colocado detrás del precio a la distancia de: 110 x 50 55 pips. Indicadores basados en ATR para MT4 Debido a la alta popularidad de la volatilidad ATR se detiene el estudio, los comerciantes rápidamente poner la teoría a la práctica mediante la creación de indicadores Forex personalizados para Metatrader 4 Forex plataforma: VoltyChannelStop. mq4 ChandelierExit. mq4 Copyright copy Forex-indicators. net CommentsHow to Use ATR en una estrategia de Forex Los operadores de Forex pueden utilizar ATR para medir la volatilidad del mercado. Los operadores deben utilizar paradas mayores y objetivos de ganancias a medida que aumenta el ATR. La lectura de ATR puede facilitarse mediante el uso del indicador ATR en pips. ATR (Average True Range) es un indicador técnico fácil de leer diseñado para leer la volatilidad del mercado. Cuando un trader de Forex sabe leer ATR, pueden usar la volatilidad actual para medir la colocación de órdenes de stop y limit en posiciones existentes. Hoy vamos a echar un vistazo a ATR y cómo aplicarlo a nuestro comercio. Aprenda Forex ndashEURJPY Tendencia con ATR (creada usando los gráficos FXCMrsquos Marketscope 2.0) ATR se considera un indicador de volatilidad al medir la distancia entre una serie de máximos y mínimos anteriores, para un número o períodos específicos. ATR se muestra con un decimal para indicar el número de pips entre los máximos y mínimos del período. Esto es importante para un comerciante, ya que la volatilidad aumenta por lo que un gráfico ATR valor. A medida que disminuye la volatilidad, y la diferencia entre los períodos seleccionados los máximos y los mínimos disminuyen, también lo hará el ATR. Los operadores pueden utilizar ATR para gestionar activamente su posición de acuerdo con la volatilidad. Cuanto mayor sea la lectura de ATR en un par específico, más ancha será la parada que se debe usar. Esto tiene sentido ya que una parada estricta en un par de divisas particularmente volátil es más propensa a ser ejecutada. Además, una parada amplia en un par menos volátil puede hacer paradas innecesariamente grandes. Esto también puede ser cierto con órdenes de límite. Si ATR es un valor más alto, los comerciantes pueden buscar más pips en un comercio específico. Por el contrario, si ATR está indicando que la volatilidad es baja, los comerciantes pueden moderar sus expectativas de negociación con órdenes por menor límite. Aprenda Forex ndashATR en Pips Indicador (Creado utilizando FXCMrsquos Marketscope 2.0 gráficos) --- Escrito por Walker Inglaterra, el instructor de comercio Para recibir el análisis de Walkersrsquo directamente por correo electrónico, por favor INSCRÍBASE AQUÍ Interesados en aprender más sobre el comercio de Forex y el desarrollo de la estrategia Registrarse para una serie De guías gratuitas de Tradingdquo, para ayudarle a ponerse al día en una variedad de temas comerciales. Regístrese aquí para continuar su aprendizaje de Forex ahora DailyFX proporciona noticias forex y análisis técnico sobre las tendencias que influyen en los mercados de divisas globales.
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